Apakah penentuan ukuran posisi itu?

Penentuan ukuran posisi merupakan konsep penting dalam trading dan investasi. Hal ini melibatkan penentuan jumlah modal yang akan dialokasikan untuk setiap transaksi. Mari kita cari tahu lebih dalam mengenai penentuan ukuran posisi dan kenapa hal ini penting.

Penentuan ukuran posisi: definisi

Penentuan ukuran posisi menunjukkan nilai moneter yang dialokasikan untuk suatu sekuritas oleh seorang investor atau trader. Penentuan ukuran uni membantu para trader dan investor menetapkan jumlah saham, kontrak, atau unit mata uang, memungkinkan mereka untuk mengatur risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Position trading melibatkan keseimbangan antara keinginan untuk memanfaatkan peluang yang menguntungkan dan kebutuhan untuk melindungi dari kerugian yang berlebihan.

Meskipun dapat diterapkan di berbagai pasar, ukuran posisi sebagian besar terkait dengan day trading dan forex trading.

Kenapa penentuan ukuran posisi penting?

Ukuran posisi yang tepat sangat penting untuk mengelola risiko secara efektif dan memaksimalkan potensi imbal hasil. Berikut adalah alasan mengapa penting untuk menguasai position trading.

• Pengelolaan risiko. Ukuran posisi yang tepat menjamin bahwa Anda tidak akan terpapar pada kerugian yang lebih besar dari yang dapat Anda tanggung dalam satu transaksi.
• Pelestarian model. Dengan membatasi ukuran setiap posisi relatif terhadap total modal trading, ukuran posisi membantu mencegah penipisan akun trading karena serangkaian trading yang merugi.
• Konsistensi. Ukuran posisi yang konsisten membantu memperhalus dampak hasil trading individu dan mendorong pendekatan disiplin dalam trading, apa pun kondisi pasarnya.
• Memaksimalkan keuntungan. Dengan mengalokasikan modal secara proporsional pada peluang yang paling menjanjikan, trader berpotensi meningkatkan profitabilitas mereka secara keseluruhan dari waktu ke waktu.
• Faktor-faktor psikologis. Ketika ukuran posisi dikalibrasi dengan cermat untuk mencerminkan toleransi risiko dan ukuran akun, trader cenderung tidak akan menyerah pada rasa takut atau pengambilan keputusan berdasarkan keserakahan, yang mengarah pada perilaku trading yang lebih rasional dan disiplin.

Jenis-jenis penentuan ukuran posisi

Ada beberapa jenis strategi ukuran posisi yang digunakan oleh trader dan investor.

Penentuan ukuran posisi dengan persentase tetap

Dalam pendekatan ini, trader mengalokasikan persentase tetap dari total modal trading mereka untuk setiap trading. Contohnya, seorang trader dapat memutuskan untuk mengambil risiko 1% dari saldo akun mereka pada setiap trade, terlepas dari karakteristik spesifik trade tersebut.

Penentuan ukuran posisi berdasarkan volatilitas

Metode ini menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan volatilitas aset yang akan diperdagangkan. Aset dengan volatilitas lebih tinggi mungkin memerlukan ukuran posisi yang lebih kecil untuk memperhitungkan potensi perubahan harga yang lebih besar, sementara aset yang tidak terlalu bergejolak dapat memungkinkan posisi yang lebih besar.

Penentuan ukuran posisi berdasarkan risiko

Dengan strategi ini, trader menghitung ukuran posisi berdasarkan parameter risiko spesifik dari setiap trade, seperti jarak ke level Stop-Loss atau probabilitas kesuksesan perdagangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menstandarisasi risiko di berbagai perdagangan, memastikan konsistensi dalam eksposur risiko.

Penentuan ukuran posisi dengan Optimal f

Dipopulerkan oleh Ralph Vince, penentuan ukuran posisi dengan optimal f berupaya memaksimalkan pertumbuhan modal trading dengan menentukan fraksi optimal dari modal yang akan diambil risiko pada setiap trade berdasarkan analisis statistik dan tujuan trader.

Penentuan ukuran posisi dengan Kelly criterion

Dinamakan sesuai nama ahli matematika John Kelly, metode ini menghitung ukuran posisi berdasarkan probabilitas keberhasilan dan rasio risiko-hasil dari setiap perdagangan. Kelly Criterion bertujuan untuk menemukan fraksi modal yang optimal untuk dialokasikan ke setiap perdagangan untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan jangka panjang akun perdagangan.

Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan pedagang dapat memilih untuk menggunakan kombinasi strategi tergantung pada gaya perdagangan mereka, toleransi risiko, dan kondisi pasar.

Cara menghitung ukuran posisi

Menghitung besar posisi melibatkan pertimbangan berbagai faktor, termasuk toleransi risiko, ukuran akun, dan karakteristik spesifik trade atau investasi. Salah satu metode umum untuk menghitung ukuran posisi adalah metode persentase risiko. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan:

1. Menentukan toleransi risiko Anda. Tentukan persentase maksimum akun trading Anda yang ingin Anda pertaruhkan pada satu trade. Ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari total modal trading Anda, seperti 1%, 2%, atau 3%.
2. Mengidentifikasi level Stop-Loss. Tentukan di mana Anda akan menempatkan order Stop-Loss, yaitu level harga di mana Anda akan keluar dari trade untuk membatasi potensi kerugian. Hal ini sering kali didasarkan pada analisis teknis atau kriteria manajemen risiko lainnya.
3. Menghitung risiko per transaksi. Kalikan total modal trading Anda dengan persentase risiko yang ingin Anda ambil dalam setiap satu transaksi. Penghitungan Ini akan memberi Anda jumlah maksimum yang dapat Anda tanggung pada transaksi jika Stop-Loss Anda tersentuh.
4. Menentukan jarak ke Stop-Loss. Hitung selisih antara harga masuk dan level Stop-Loss Anda dalam satuan harga (misalnya pip atau poin). Selisih ini merupakan risiko dalam transaksi.
5. Menghitung ukuran posisi. Bagilah jumlah risiko yang bersedia Anda pertaruhkan pada setiap satu transaksi dengan risiko per unit. Penghitungan ini akan memberikan ukuran posisi dalam hal aset yang Anda perdagangkan. Contohnya, jika Anda trading Forex dan risiko per unit adalah $0.10 per pip, dan Anda bersedia mengambil risiko $100 dalam trading, maka besar posisi Anda adalah $100 / $0.10 = 1.000 pip.
6. Menyesuaikan leverage dan margin. Jika Anda trading dengan margin atau menggunakan leverage, sesuaikan ukuran posisi berdasarkan rasio leverage akun dan persyaratan margin yang ditetapkan oleh broker Anda.
7. Pertimbangkan volatilitas aset. Untuk aset dengan volatilitas lebih tinggi, Anda mungkin perlu menyesuaikan ukuran posisi Anda untuk memperhitungkan potensi pergerakan harga yang lebih besar dan peningkatan risiko.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan menggunakan metode persentase risiko, trader dapat menghitung ukuran posisi yang selaras dengan tujuan manajemen risiko mereka dan membantu mereka mengelola modal trading secara efektif.

Kesimpulan: penentuan ukuran posisi

Menguasai penentuan ukuran posisi penting bagi setiap trader atau investor yang ingin mengarungi pasar keuangan dengan sukses. Dengan menerapkan teknik yang efektif ini, individu dapat mengurangi risiko, mempertahankan modal, dan mengoptimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Memprioritaskan ukuran posisi memastikan pendekatan disiplin untuk trading yang penting untuk profitabilitas dan kesejahteraan finansial yang berkelanjutan.

Ikuti kami di Telegram, Instagram, dan Facebook untuk mendapatkan kabar terbaru dari Headway.