ストップロスとテイクプロフィットの計算方法とは？
取引において、ストップロスとテイクプロフィットレベルを計算するには、一般的に、市場の状況、リスク許容度、テクニカル分析などさまざまな要素を考慮する必要があります。 この記事では、Headwayのアナリストがこれらの水準の計算のための一般的なアプローチをご紹介します。
アプローチ #1：パーセンテージ
簡単なアプローチとして、エントリー価格に対して事前に決めたパーセンテージを使ってストップロスとテイクプロフィットのレベルを設定するやり方があります。 この方法を使えば、一貫したリスク対リターン比率を確保することができます。
たとえば、ストップロスをエントリー価格の1〜2%低く設定して、テイクプロフィットを2〜3%上に設定すると良いかもしれません。
アプローチ #2：支持線と抵抗線
テクニカル分析を使えば、プライスチャート上でピンポイントに重要な支持線と抵抗線がわかります。 ストップロス注文を支持線の下に設定することで、もし価格が下落した場合でも損失の可能性を最小限にすることができます。 同様に、テイクプロフィット注文は抵抗線の近くに設定することで、価格が支持線に近づいたときに利益のチャンスを活用することができます。
アプローチ #3：リスク対リターン比率
ストップロスとテイクプロフィットレベルを決める際、リスク対リターン比率を考慮に入れるべきです。 この比率は獲得し得る利益と損失を計算するものです。
もしリスク対リターン比率が1:2であった場合、ストップロスを50pipsに、テイクプロフィットを100pipsに設定します。
アプローチ #4：変動性
市場での変動性の水準はストップロス注文とテイクプロフィット注文の設定する位置に影響を与えます。 変動性が高い場合、価格が不安定になるので、ストップロスの水準を広く設定することが必要かもしれません。 反対に、変動性が低い時はストップロスの水準を狭くすることができます。
適切な水準を判断するには、アベレージ・トゥルー・レンジ（ATR）を使って市場の変動性を評価することができます。
変動性の評価に役立つツール
- アベレージ・トゥルー・レンジ（ATR）
ATRは人気のテクニカル指標で、ボラティリティを測るために使われます。 この指標は一定の期間を通した、高値と安値の平均幅を計算します。 ATRの値が高いとボラティリティが高いことを意味するため、ストップロスとテイクプロフィットの水準を広く設定する必要があります。 逆に、ATRが低いと、変動性が低いため、これらの水準を狭く設定すべきです。
- ボリンジャー・バンド
ボリンジャーバンドは、真ん中の線が移動平均を表し、上下の線は変動性のレベルを表しています。 上下の線が広がった場合、ボラティリティが増加してことを示しており、狭くなった場合、ボラティリティが減少したことを示します。 ストップロスとテイクプロフィットの水準をこの上下の線の広さをもとに調整することができます。
- ボラティリティ指標
株式市場の変動性を測るボラティリティ・インデックス（VIX）や市場全体のトレンドとその強さを示すアベレージ・ディレクショナル・インデックス（ADX）など、変動性を測るために使える指標はいくつかあります。 これらの指標は現在の変動性の状況への視座を与えてくれ、適切なストップロスとテイクプロフィットの水準を判断する手助けになるでしょう。
- ローソク足パターン
ローソク足パターンは変動性を示します。 幅が広く、軸が太いローソクは変動性が高いことを意味し、幅が狭く軸が細いローソクは変動性が低いことを意味します。 ローソク足のサイズと幅を考慮して、それに応じてストップロスとテイクプロフィットの水準を調整しましょう。
完璧なストップロスとテイクプロフィットを決定する普遍的な方法はないということを常に忘れないようにしてください。 個人的な経験、市場の状況、リスク許容度に合わせて戦略を調整しましょう。 これを定期的に行えば、素晴らしい結果を手に入れられるはずです！
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