ما هي استراتيجية تحديد الحجم في التداول؟
في العالم الديناميكي للتداول، غالباً ما يكمن الفارق بين النجاح والفشل في القدرة على إدارة المخاطر بفعالية. تتطرق هذه المقالة إلى أساسيات استراتيجية تحديد الحجم، وتستكشف كيف يمكن للمتداولين موازنة المخاطر والمكافآت، وحماية رأسمالهم، والتنقل أثناء حالة عدم اليقين في السوق بثقة.
استراتيجية تحديد الحجم: تعريف
استراتيجية تحديد الحجم في التداول هي نهج منتظم يستخدم لتحديد المبلغ المناسب من رأس المال الذي يجب تخصيصه لكل صفقة. تتضمن هذه الاستراتيجية وضع قواعد ومعايير محددة لتعديل أحجام المراكز استناداً إلى عوامل مثل تحمل المخاطر وحجم الحساب وظروف السوق وخصائص إعدادات التداول.
الهدف الأساسي لاستراتيجية تحديد الحجم هو إدارة المخاطر بشكل فعال، والحد من الخسائر المحتملة، وتحسين إمكانية تحقيق المكاسب، وبالتالي ضمان استدامة وربحية محفظة المتداول الإجمالية.
أنواع استراتيجيات تحديد الحجم
هناك أنواع مختلفة من استراتيجيات تحديد الحجم. وقد تم تصميم كل منها ليحقق التوازن بين الحاجة إلى النمو والحاجة إلى حماية رأسمال التداول. هيا لنستكشف بعضها.
- مبلغ ثابت بالدولار
تتضمن هذه الاستراتيجية المباشرة اختيار مبلغ محدد بالدولار ترغب بالمخاطرة به في التداول. ثم تعديل عدد العقود أو الأسهم وفقاً لذلك. على سبيل المثال، إذا قررت المخاطرة بمبلغ 100$ في صفقة ما، فإنك تحسب المخاطر لهذه الصفقة المحددة وتضبط حجم مركزك وفقاً لذلك.
| ➕ سهلة الفهم والتنفيذ | ➖ قد لا يتوافق المبلغ الثابت مع مستوى المخاطرة في الصفقة المحددة |
| ➕ تضمن مبلغاً ثابتاً من الدولار معرضاً للمخاطر لكل صفقة | ➖ قد تتعرض الحسابات الأكبر لتأثير طفيف، في حين قد تتأثر الحسابات الأصغر كثيراً |
| ➕ تعمل بفعالية بالنسبة للذين يتداولون بأحجام حسابات مختلفة |
- نسبة المخاطرة الثابتة
على غرار استراتيجية المبلغ الثابت بالدولار، تقوم هذه الطريقة بتحديد نسبة مئوية محددة مسبقاً من رصيد حسابك كمخاطر لكل صفقة. على سبيل المثال، إذا كنت مرتاحاً للمخاطرة بنسبة 2% من حسابك في صفقة ما، يمكنك حساب مبلغ الدولار بناءً على هذه النسبة وتعديل حجم مركزك.
| ➕ تعدّل حجم المركز بناءً على رصيد الحساب، وتحافظ على مخاطر ثابتة | ➖ يمكن أن تؤدي الأسواق المتقلبة إلى أحجام مراكز أكبر، وبالتالي تزيد المخاطر |
| ➕ مناسبة للمتداولين أصحاب الحسابات المختلفة الأحجام | ➖ يمكن لسلسلة من الخسائر أن تؤثر على رصيد الحساب بشكل كبير |
- تحديد حجم المركز على أساس التقلبات
تأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار تقلب الأصول التي يتم تداولها. إذ تقوم بتعديل حجم المركز بناءً على تقلبات السوق، بهدف الحفاظ على تعرض ثابت للمخاطر بالنسبة إلى تقلّبات أسعار الأصول. عندما تزداد التقلبات، ينخفض حجم المركز، والعكس صحيح.
| ➕ تقوم بتعديل حجم المركز بناءً على تقلبات السوق | ➖ تتطلب فهم مقاييس التقلب |
| ➕ تحد من التعرض للتقلبات العالية | ➖ قد تؤدي التعديلات المتكررة إلى خسائر فادحة |
- مخاطر ثابتة لكل صفقة
باستخدام هذه الاستراتيجية، يمكنك تحديد مبلغ ثابت بالدولار (أو نسبة مئوية) من المخاطر لكل صفقة. بغضّ النظر عن إعدادات الصفقة المحددة، فإنك تخاطر دائماً بنفس المبلغ. فهي توفر الاتساق وتساعد على إدارة المخاطر عبر مختلف الصفقات.
| ➕ تحافظ على مقدار ثابت من المخاطرة عبر الصفقات | ➖ قد لا تتناسب المخاطر الثابتة مع كافة ظروف السوق |
| ➕ تساعد على منع الخسائر الكبيرة | ➖ قد تحد من حجم المركز أثناء الإعدادات المواتية |
كيف تستخدم استراتيجية تحديد الحجم
إن تنفيذ استراتيجية تحديد الحجم بفعالية يتضمن عدة خطوات رئيسية، تم تصميم كل منها لضمان تخصيص رأسمالك بطريقة تحقق التوازن بين المخاطر والمكافآت. فيما يلي دليل مفصل حول كيفية استخدام استراتيجية تحديد الحجم.
- قم بتقييم قدرتك على تحمل المخاطر. حدد المبلغ الإجمالي لرأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة. غالباً ما يتم التعبير عن ذلك كنسبة مئوية من رصيد حسابك (على سبيل المثال، 1-2% لكل صفقة).
- اختر استراتيجية تحديد الحجم. اختر إحدى استراتيجيات تحديد الحجم الموجودة أو طوّر استراتيجيتك الخاصة. لا تنس أن تأخذ ظروف السوق بعين الاعتبار.
- احسب حجم المركز. لحساب حجم مركزك، عليك أن تقرر مكان أمر وقف الخسارة الخاص بك. بعد ذلك استخدم هذه الصيغة: حجم المركز = المخاطرة لكل صفقة / مسافة وقف الخسارة، حيث أنّ المخاطرة لكل صفقة هي مبلغ الدولار الذي أنت على استعداد للمخاطرة به، ومسافة وقف الخسارة هي الفرق بين سعر الدخول وسعر وقف الخسارة.
- نفّذ الاستراتيجية بشكل متناسق. فالاتساق أمر بالغ الأهمية. تجنب الانحراف عن استراتيجية تحديد الحجم الخاصة بك بناءً على العواطف أو ضجيج السوق. استخدم منصّات التداول والبرامج التي يمكنها مساعدتك في حساب أحجام المراكز وإدارة صفقاتك بكفاءة.
- تجنب الأخطاء الشائعة. يمكن للأخطاء كالإفراط في الرافعة المالية، أو تجاهل ظروف السوق، أو التطبيق غير المتسق أن تؤدي إلى فشل كل جهودك، لذا تأكّد من مراعاة هذه المشكلات.
باتباع هذه الخطوات، يمكنك استخدام استراتيجية تحديد الحجم بشكل فعال لإدارة المخاطر وحماية رأسمالك وتعزيز فرصك في تحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.
الخلاصة: استراتيجية تحديد الحجم
إن دمج استراتيجية تحديد حجم محددة جيداً في نهج التداول الخاص بك أمر ضروري لإدارة المخاطر وتحسين المكاسب المحتملة. ومن خلال تطبيق هذه الاستراتيجيات بشكل مستمر، يمكن للمتداولين حماية رأسمالهم والحفاظ على النجاح على المدى الطويل في الأسواق المالية المتغيرة باستمرار.
تابعونا على تيلجرام, انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.
